본 연구는 선형로지스틱회귀모형 내에 이차형식(quadratic features), 커널형식(kernel features)을 추가함으로써 데이터의 특징을 보다 유연하게 반영할 수 있도록 한 MEU(Maximum Expected Utility) 모형을 중소기업 부도예측에 적용하였고, 특히 업종별 분류를 보다 세분화하여 선형, 이차, 커널형식을 분리한 축소모형을 각기 설계 구현함으로써 국내 중소기업의 실정에 맞게 재해석하고 선형로지스틱회귀모형과 성능을 비교해 보았다. 검정결과, 전체산업 및 모든 업종에서 공통적으로 기존의 MEU 완전모형이 축소 분리된 모형보다 다소 우수한 성능을 보여주었으며, 비교대상인 선형로지스틱 회귀모형에 비해서는 MEU 모형이 월등히 나은 성과를 보여주고 있음을 확인할 수 있었다. 또한 부도예측확률을 크기순으로 10개의 등급으로 분류하고 각 등급별 실제 부도율을 비교한 결과, 상하위 등급간 부도율에 있어 유의한 차이를 발견할 수 있었으며, 이를 통해 MEU를 이용해 구축한 신용평가모형의 유용성을 확인할 수 있었다는데 본 논문의 의의가 있다고 판단된다.
핵심 단어 : Maximum Expected Utility, 선형로지스틱회귀모형, AR, AUROC, K-S 통계량, Master Scale PD
학회소식
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[2011년 제 1차] Maximum Expected Utility를 이용한 중소기업 부도예측모형 연구
작성자 : 관리자
조회수 : 1049
게시일 :
2011-02-23